mindgo 发表于 2018-11-22 11:11:29

股票T+0功能上线,你要的tick回测来了!


1.“股票T+0”是什么?

中国证券市场实行的是"T+1"制度,即股票当天买进之后第二天才能卖出。

"股票T +0"即日内回转交易。因为股票的价格每日都会产生波动,当天单只最大振幅甚至能达到20%(在涨停和跌停之间来回波动),基于这个基础,在账户里有股票也有可用资金情况下,我们可以:

A.当天以高价卖出之前买进的股票,再以当天低价买入
B.当天以低价买入持有的股票,再以当天高价卖出。

结果在已经有一定底仓的情况下,通过T+0交易,使得持仓不变,现金增加。

举个栗子:
假设,你手中已经持有“建设银行”1000股,成本10元。当天振幅较大,先翻绿下跌,在9.5元/股处你买进1000股,目前你已经有2000股“建设银行”股票(本来持有的1000股和今天刚买进的1000股)。
随后该股飘红上涨,在10.5元/股你卖出1000股(这个1000股是你以前持有的,而非今天买入的),当天买进的1000股是不能卖出的(受T+1规定限制)
此时,你完成了一个标准的T+0操作。你当天获利1000元(未扣除交易费)

2.为什么要研究“股票T+0”?

因为股票的价格每日都会产生波动,研究出有效的“T+0策略”,依靠股价上下波动进行低买高卖,可以极大提升持股收益,最终让Alpha有无限可能~

举个栗子:

一般多因子策略,都是每个月持仓10+只个股,到下个月进行调仓,如果研究出有效的T+0策略,每天对持仓个股进行日内回转交易,假设能稳定赚0.5个点,那么一个月的持股收益将会提升10%+,而通过优化选股方法来提升10%的收益,这个难度是非常非常巨大的

3.在哪研究“股票T+0”?

MindGo策略研究平台已上线股票策略T+0功能。

我们提供tick数据,包括:成交量、成交额、盘口十档委托量、盘口十档委托价、总委卖量、总委买量、平均委卖量、平均委买量

我们提供精准、高效的回测引擎,为股票"T+0"策略量身定制。

我们提供简洁、完整的API文档和数据文档,让你快速了解回测引擎,熟悉策略开发环境。

我们提供专业、深度的回测报告,包括收益走势、交易明细、持仓情况、运行日志、策略风险指标、绩效分析等。

我们提供量化交流社区,如果你遇到任何问题,反馈至社区问答,MindGo运营小哥哥和小姐姐将在第一时间为你解答问题。

马上登录MindGo,一起探索股票T+0策略吧~
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